Gee Winsgewende Gebied met 'n gemiddelde Ware Range Die aanwyser bekend as gemiddelde ware omvang (ATR) kan gebruik word om 'n volledige handel stelsel te ontwikkel of gebruik word vir toegang of uitgang seine as deel van 'n strategie. Professionals het hierdie wisselvalligheid aanwyser gebruik vir dekades om hul handel resultate te verbeter. Vind uit hoe om dit te gebruik en hoekom moet jy dit te probeer. Wat is ATR Die gemiddelde ware omvang is 'n wisselvalligheid aanwyser. Wisselvalligheid meet die sterkte van die prys aksie. en word dikwels oor die hoof gesien vir leidrade op die mark rigting. 'N beter bekend wisselvalligheid aanwyser is Bollinger Bands. In Bollinger op Bollinger Bands (2002). John Bollinger skryf dat 'n hoë wisselvalligheid wek lae en lae wisselvalligheid wek hoog. Figuur 1 hieronder, fokus uitsluitlik op wisselvalligheid, weglating prys sodat ons dit wisselvalligheid volg 'n duidelike siklus kan sien. Hoe naby aan mekaar die boonste en onderste Bollinger Bands is op enige gegewe tyd illustreer die mate van wisselvalligheid van die prys ondervind. Ons kan sien die lyne begin redelik ver uitmekaar op die linkerkant van die grafiek en konvergeer as hulle die middel van die grafiek nader. Na byna mekaar raak, skei hulle weer, wat 'n tydperk van 'n hoë wisselvalligheid gevolg deur 'n tydperk van lae onbestendigheid. (Vir meer inligting basiese beginsels van Bollinger Bands.) Bollinger Bands is goed bekend en hulle kan vir ons sê baie oor wat geneig om te gebeur in die toekoms is. Die wete dat 'n voorraad is geneig om te verhoog wisselvalligheid beleef nadat weggetrek binne 'n nou band maak dat voorraad ter waarde van om op 'n handel horlosie lys. Wanneer die tempo plaasvind, die voorraad is geneig om 'n skerp skuif ervaar. Byvoorbeeld, wanneer Hansen (Nasdaq: Hans) uitgebreek het van daardie lae wisselvalligheid reeks in die middel van die grafiek (sien bo), is dit byna verdubbel het in prys oor die volgende vier maande. Die ATR is 'n ander manier van kyk na wisselvalligheid. In Figuur 2, sien ons dieselfde sikliese gedrag in ATR (getoon in die onderste gedeelte van die grafiek) soos ons gesien het met Bollinger Bands. Tydperke van lae onbestendigheid, gedefinieer deur 'n lae waardes van die ATR, word gevolg deur 'n groot prys beweeg. Handel met ATR Die vraag handelaars in die gesig staar, is hoe om voordeel te trek uit die wisselvalligheid siklus. Terwyl die ATR ons nie die geval vertel in watter rigting die tempo sal plaasvind, kan dit tot die sluitingsprys bygevoeg en die handelaar kan koop wanneer die volgende paar dae die prys bedrywe wat waarde. Hierdie idee word in Figuur 3. Trading seine voorkom relatief selde, maar gewoonlik raak te sien beduidende tempo punte. Die logika agter hierdie seine is dat wanneer die prys sluit meer as 'n ATR bokant die mees onlangse naby, 'n verandering in wisselvalligheid plaasgevind het. Neem 'n lang posisie is 'n weddenskap dat die voorraad sal volg in die opwaartse rigting. ATR afrit Teken Handelaars kan kies om hierdie bedrywe te verlaat deur die opwekking van seine wat gebaseer is op die aftrekking van die waarde van die ATR van die einde. Dieselfde logika geld vir hierdie reël - wanneer die prys sluit meer as een ATR onder die mees onlangse naby, het 'n beduidende verandering in die aard van die mark plaasgevind het. Sluiting van 'n lang posisie word 'n veilige weddenskap nie, want die voorraad is geneig om 'n handels-reeks of agteruit te gaan op hierdie punt. (Vir verwante leesstof, sien retracement of terugskrywing: weet wat die verskil.) Die gebruik van die ATR is die mees algemeen gebruik word as 'n afrit metode wat maak nie saak hoe die inskrywing besluit geneem kan word. Een gewilde tegniek staan bekend as die kandelaar uitgang en is ontwikkel deur Chuck Lebeau. Die kandelaar uitgang plaas 'n sleep stop onder die hoogste hoog dat die voorraad bereik omdat jy die handel aangegaan. Die afstand tussen die hoogste hoog en die stop vlak word gedefinieer as 'n paar meer as een keer die ATR. Byvoorbeeld, kan ons drie keer die waarde van die ATR van die hoogste hoë trek omdat ons die handel aangegaan. (Vir verwante leesstof, sien achterhoede-Stop tegnieke.) Die waarde van hierdie volgkeerverlies is dat dit vinnig beweeg opwaarts in reaksie op die mark aksie. Lebeau het die naam gekies kandelaar want net soos 'n kandelaar hang af van die plafon van 'n kamer, die kandelaar uitgang hang af van die hoë punt of die plafon van ons handel. Die ATR Advantage ATR's is, in 'n paar maniere, beter as die gebruik van 'n vaste persentasie omdat hulle verander gebaseer op die eienskappe van die voorraad verhandel, die erkenning van die feit dat wisselvalligheid wissel oor kwessies en marktoestande. Soos die handel reeks brei of kontrakte, die afstand tussen die stop en die sluitingsprys pas outomaties en beweeg na 'n toepaslike vlak, die balansering van die handelaars wil winste te beskerm met die noodsaaklikheid daarvan om die voorraad te skuif binne die normale omvang. (Vir meer inligting 'n logiese metode van Stop plasing.) ATR tempo stelsels kan gebruik word deur strategieë van enige tyd raam. Hulle is veral nuttig as dag handel strategieë. Met behulp van 'n 15-minute tyd raam, dag handelaars optel en aftrek van die ATR van die sluitingsprys van die eerste 15 minute bar. Dit bied toegang punte vir die dag, met stop geplaas om die handel met 'n verlies maak as pryse terug te keer na die einde van die eerste bar van die dag. Enige tyd, soos vyf minute of 10 minute, kan gebruik word. Hierdie tegniek kan 'n 10-tydperk ATR, byvoorbeeld, wat data van die vorige dag sluit gebruik. Nog 'n variasie is 'n veelvoud van ATR's, wat kan wissel van 'n breukdeel bedrag, soos 'n half gebruik, om soveel as drie (as dit nie daar te min bedrywe om die stelsel winsgewend te maak). In sy 1990 boek, Dag Trading met korttermyn-prys Patrone en Opening Range Breakout. Toby Crabel getoon dat hierdie tegniek werk op 'n verskeidenheid van kommoditeite en finansiële toekoms. Sommige handelaars aan te pas die gefilterde golf metodologie en gebruik ATR's in plaas van persentasie beweeg na die mark draaipunte identifiseer. Onder hierdie benadering, wanneer pryse beweeg drie ATR's van die laagste sluit, 'n nuwe up golf begin. 'N Nuwe af golf begin wanneer die prys beweeg drie ATR's onder die hoogste naby sedert die begin van die up golf. (Vir meer insig, sien surf Up met gefiltreerde Waves.) Ten slotte Die moontlikhede vir hierdie veelsydige instrument is eindeloos, net soos die wins geleenthede vir die kreatiewe handelaar. Dit is ook 'n nuttige aanwyser vir die langtermyn-beleggers te monitor, want hulle moet verwag tye van verhoogde wisselvalligheid wanneer die waarde van die ATR relatief stabiel vir verlengde periodes van tyd gebly het. Hulle sal dan gereed wees vir wat 'n onstuimige mark rit kon wees, hulle te help om te verhoed dat paniek in dalings of kry gedra manier met irrasionele uitbundigheid as die mark hoër breek. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie record. Average Ware Range (ATR) achterhoede Stop Sleep stop word normaalweg bereken relatief tot die sluiting van die prys het nie: Bereken Gemiddelde Ware Range (ATR ) Vermenigvuldig ATR deur jou gekies verskeie in ons geval 3 x ATR in 'n up-tendens, aftrek 3 x ATR van Slotkoers en plot die resultaat as die stop vir die volgende dag as prys sluit onder die ATR stop, voeg 3 x ATR om sluitingsprys 'n Kort handel Anders hou, voort te trek 3 x ATR vir elke daaropvolgende dag af tot die prys omkeer onder die ATR stop Ons het ook gebou in 'n ratel meganisme sodat ATR ophou kan nie laer beweeg tydens 'n lang handel of styg tydens 'n kort handel . Die opsie HighLow is 'n bietjie anders: 3xATR afgetrek word van die daaglikse hoë tydens 'n up-tendens en by die daaglikse Lae tydens 'n down-tendens. Gemiddelde Ware Range achterhoede stop is baie meer wisselvallig as stop gebaseer op bewegende gemiddeldes en is geneig om jou geheel verslaan in en uit posisies behalwe waar daar 'n sterk tendens. Daarom is dit belangrik om 'n tendens filter gebruik. Gemiddelde Ware Range achterhoede stop is meer aanpasbaar te wissel marktoestande as Persentasie achterhoede Stop, maar soortgelyke resultate te bereik wanneer dit toegepas word om aandele wat reeds gefiltreer vir 'n sterk tendens. Oorspronklike ATR en wisselvalligheid Tops het twee groot swakhede: Tops afwaarts beweeg tydens 'n up-tendens as Gemiddelde Ware Range verbreed. Ek is ongemaklik met hierdie: stop moet net beweeg in die rigting van die tendens. Die Stop-en-Reverse meganisme aanvaar dat jy oorskakel na 'n kort posisie wanneer gestop uit 'n lang posisie, en omgekeerd. Wat is net so geneig om in 'n tendens volgende stelsel is dat 'n handelaar vroeg gestop uit en hul volgende inskrywing is in dieselfde rigting as hul vorige handel. Ons het 'n ratel meganisme (hierbo beskryf) om die eerste swakheid spreek bekendgestel. Die tweede hanteer kan word deur die gebruik van ATR Bands. Average Ware Range (ATR) Gemiddeld Ware Range (ATR) Inleiding Ontwikkel deur J. Welles Wilder het die gemiddelde Ware Range (ATR) is 'n aanduiding dat wisselvalligheid meet. Soos met die meeste van sy aanwysers, Wilder ontwerp ATR met kommoditeite en daaglikse pryse in gedagte. Kommoditeite is dikwels meer wisselvallig as aandele. Hulle was dikwels onderhewig aan gapings en perk beweeg, wat voorkom wanneer 'n kommoditeit open op of af sy maksimum toegelaat skuif vir die sessie. A wisselvalligheid formule wat slegs gebaseer is op die hoog-laag reeks sou versuim om wisselvalligheid van gaping of beperking beweeg vang. Wilder geskep Gemiddelde Ware Range om hierdie vermiste wisselvalligheid te vang. Dit is belangrik om te onthou dat ATR nie gee 'n aanduiding van die prys rigting, net wisselvalligheid. Wilder funksies ATR in sy 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Hierdie boek bevat ook die paraboliese Kong, RSI en die rigting Beweging Konsep (ADX). Ondanks die feit dat ontwikkelde voor die rekenaar ouderdom, het Wilder039s aanwysers die toets van die tyd staan en bly baie gewild. Ware Range Wilder begin met 'n konsep genaamd True Range (TR). wat gedefinieer word as die grootste van die volgende: Metode 1: Huidige High minder die huidige lae Metode 2: Huidige High minder die vorige Close (absolute waarde) Metode 3: Huidige Lae minder die vorige Close (absolute waarde) Absolute waardes word gebruik om verseker positiewe nommers. Na alles, Wilder was geïnteresseerd in die meting van die afstand tussen twee punte, nie die rigting. As die huidige period039s hoë bo die vorige period039s hoë en die lae onder die vorige period039s lae, dan is die huidige period039s hoë-laestrek gebruik sal word as die Ware Range. Dit is 'n buite dag toe Metode 1 sal gebruik om die TR te bereken. Dit is redelik reguit vorentoe gegaan. Metodes 2 en 3 gebruik word wanneer daar 'n gaping of 'n binnekant dag. 'N gaping ontstaan wanneer die vorige noue groter is as die huidige hoë (sein 'n potensiële gaping af of beperking skuif) of die vorige noue is laer as die huidige lae (sein 'n potensiële gaping up of beperk beweging). Die onderstaande foto toon voorbeelde van wanneer metodes 2 en 3 is toepaslik. Voorbeeld A: 'n Klein hoë / lae reeks gevorm nadat 'n gaping up. Die TR is gelyk aan die absolute waarde van die verskil tussen die huidige hoë en die vorige noue. Voorbeeld B: 'n Klein hoë / lae reeks gevorm nadat 'n gaping af. Die TR is gelyk aan die absolute waarde van die verskil tussen die huidige lae en die vorige noue. Voorbeeld C: Selfs al is die huidige naby is binne die vorige hoë / lae reeks, die huidige hoë / lae reeks is baie klein. Trouens, dit is kleiner as die absolute waarde van die verskil tussen die huidige hoë en die vorige noue, wat gebruik word om die TR te waardeer. Berekening Tipies, die Gemiddelde Ware Range (ATR) is gebaseer op 14 periodes en kan bereken word op 'n intraday, daaglikse, weeklikse of maandelikse basis. Vir hierdie voorbeeld, sal die ATR word gebaseer op 'n daaglikse data. Omdat daar 'n begin moet wees, die eerste TR waarde is eenvoudig die Hoë minus die Lae, en die eerste 14 dae ATR is die gemiddelde van die daaglikse TR waardes vir die laaste 14 dae. Daarna het Wilder probeer om die data te stryk deur die inlywing van die vorige period039s ATR waarde. Klik hier vir 'n Excel spreiblad wat die begin van 'n ATR berekening vir QQQ. In die sigblad byvoorbeeld die eerste ware Range waarde (0,91) is gelyk aan die Hoë minus die Lae (geel selle). Die eerste 14 dae ATR waarde (0,56)) is bereken deur die vind van die gemiddelde van die eerste 14 Ware Range waardes (blou sel). Daaropvolgende ATR waardes is glad gemaak met behulp van die formule hierbo. Die sigblad waardes ooreenstem met die geel area op die kaart hieronder. Let op hoe ATR gestyg as QQQ Mei gedompel met baie lang kandelaars. Vir diegene wat probeer dit by die huis, 'n paar voorbehoude geld. In die eerste plek ATR waardes afhang van waar jy begin. Die eerste ware Range waarde is eenvoudig die huidige hoë minus die huidige lae en die eerste ATR is 'n gemiddeld van die eerste 14 Ware Range waardes. Die werklike ATR formule nie skop in totdat dag 15. Net so is, die oorblyfsels van die eerste twee berekeninge talm om effens beïnvloed ATR waardes. Sigblad waardes vir 'n klein subset van data kan nie ooreen met presies met wat gesien word op die prys grafiek. Desimale afronding kan ook effens beïnvloed ATR waardes. Absolute ATR ATR is gebaseer op die ware Range, wat absolute prysveranderings gebruik. As sodanig, ATR weerspieël wisselvalligheid as absolute vlak. Met ander woorde, is ATR nie getoon as 'n persentasie van die huidige naby. Dit beteken goedkoop aandele sal laer ATR waardes as 'n hoë prys aandele het. Byvoorbeeld, sal 'n 20-30 sekuriteit veel laer ATR waardes as 'n 200-300 sekuriteit het. As gevolg hiervan, ATR waardes is nie vergelykbaar. Selfs groot prysbewegings vir 'n enkele sekuriteit, soos 'n afname 70-20, kan langtermyn ATR vergelykings onprakties maak. Grafiek 4 toon Google met dubbelsyfers ATR waardes en voorraad 5 toon Microsoft met ATR waardes hieronder 1. Ten spyte van verskillende waardes, hul ATR lyne soortgelyke vorms. Gevolgtrekkings ATR is nie 'n directional aanwyser, soos MACD of RSI. In plaas daarvan, ATR is 'n unieke wisselvalligheid aanduiding dat die mate van belangstelling of gebrek aan belangstelling in 'n skuif weerspieël. Sterk beweeg, in enige rigting, word dikwels vergesel deur 'n groot omvang, of 'n groot Ware wissel. Dit is veral waar aan die begin van 'n skuif. Oninspirerende beweeg kan word vergesel deur relatief smal wissel. As sodanig, kan ATR gebruik word om die entoesiasme agter 'n skuif of tempo te bekragtig. N bullish ommekeer met 'n toename in ATR sal sterk aankope druk wys en versterk die ommekeer. N lomp ondersteuning breuk met 'n toename in ATR sal sterk verkope druk wys en versterk die ondersteuning breek. SharpCharts gelys as Gemiddelde Ware Range, ATR is op die aanduiders drop-down menu. Die parameters boks aan die regterkant van die aanwyser bevat die standaard waarde, 14, vir die aantal periodes wat gebruik word om die data te stryk. Om die tydperk omgewing aan te pas, beklemtoon die verstek waarde en 'n nuwe omgewing. Wilder dikwels gebruik 8 tydperk ATR. SharpCharts kan ook gebruikers die aanwyser posisioneer bo, onder, of agter die prys plot. 'N bewegende gemiddelde kan bygevoeg word om opwaartse fases of afswaaie identifiseer in ATR. Klik gevorderde opsies om 'n bewegende gemiddelde voeg as 'n aanwyser oortrek. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld van ATR. Voorrade amp Commodities Magazine artikels: Hoe om te gebruik die Gemiddelde Ware Range (ATR) dag handel forex Die Gemiddelde Ware Range (ATR) aanwyser is 'n eenvoudige instrument, maar is baie nuttig in die meting van wisselvalligheid. Dit is nog 'n aanduiding dat is ontwikkel deur J Welles Wilder en kan gebruik word op enige mark suksesvol. Eenvoudig gestel, die ATR meet die prysklas van 'n voorraad of sekuriteit so dat hoe hoër die wisselvalligheid van 'n sekuriteit hoe hoër is die ATR. Die ATR word gemeet as die grootste van enige van die volgende 3 statistieke: die huidige hoë minus die lae van die waarde van die huidige hoë minus die vorige noue Die waarde van die huidige lae minus die vorige noue Wat ook al die hoogste van die drie statistieke is dan verteenwoordig as die gemiddelde ware omvang van die sekuriteit. Tipies, is die getal dan stryk met behulp van 'n 14 dag bewegende gemiddelde. Dit vind van die gemiddelde omvang van 'n sekuriteit het 'n aantal belangrike implikasies wat kan help om 'n beter handel besluite. Met behulp van die ATR blatante om handel te dryf wisselvalligheid In die eerste plek, kan die ATR gebruik word as 'n handels-sein in sy eie reg. Kom ons sê dat jy kyk na 'n mark vir 'n aantal dae en jy opgemerk het dat wisselvalligheid beduidend van sy historiese gemiddelde gedaal. Sedert lae periodes van wisselvalligheid voorafgaan dikwels plofbare beweeg in enige rigting, kan jy wag vir die ATR te verhoog en plaas 'n handel in die rigting van die beweging. CROSSOVER kan ook gebruik word. Byvoorbeeld, die plaas van 'n handelsmerk wanneer die vinnige ATR (bv. 14 tydperk) kruise oor 'n stadiger ATR (bv. 100 periode). Dit kan 'n effektiewe tempo wisselvalligheid strategie wees. Met behulp van die ATR vir wins teikens vir dag handelaars, wetende dat die gemiddelde omvang van 'n sekuriteit is uiters nuttig, aangesien dit jou toelaat om te skat hoeveel wins potensiaal daar is in die mark. Byvoorbeeld, is daar geen punt op soek na 150 pitte van wins uit 'n bedryf in GBPUSD, indien die gemiddelde reeks vir daardie mark oor die afgelope 14 dae is slegs 80 pitte. Jy sal net beland wag vir wins wat kom nie en sal waarskynlik uiteindelik verloor geld. 'N beter oplossing is om die 14 dae ATR halveer en gebruik dit as jou wins teiken. Met ander woorde, na die ingang van 'n handelsmerk in GBPUSD soos hierbo kan jy jouself gee 'n wins teiken van sowat 40 pitte. Dit is 'n baie veiliger manier om handel te dryf. Met behulp van die ATR as 'n filter Die gemiddelde reeks is ook 'n goeie aanduiding te gebruik vir filter ambagte. Handelaars tipies nodig wisselvalligheid om enige geld te maak, so as jy 'n stelsel wat baie genereer verskillende seine, kan jy filter diegene diegene wat laag in wisselvalligheid deur wegdoen diegene met 'n lae ATR is. Konsentreer op markte met die hoogste ATR's beteken dat jy kan die markte wat ondervind die meeste verkeer en dus die mees winsgewende potential. Average Ware Range handel - ATR Wat is die gemiddelde Ware Range - ATR Die gemiddelde ware omvang (ATR) is 'n maatstaf van wisselvalligheid deur Welles Wilder bekendgestel in sy boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Die ware omvang aanwyser is die grootste van die volgende: huidige hoë minus die huidige lae, die absolute waarde van die huidige hoë minder die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige noue. Die gemiddelde ware omvang is 'n bewegende gemiddelde. oor die algemeen 14 dae, van die ware omvang. Afbreek Gemiddelde Ware Range - ATR Wilder oorspronklik ontwikkel die ATR vir kommoditeite, maar die aanduiding kan ook gebruik word vir aandele en indekse. Eenvoudig gestel, 'n voorraad ondervind 'n hoë vlak van wisselvalligheid het 'n hoër ATR, en 'n lae wisselvalligheid voorraad het 'n laer ATR. Die ATR kan gebruik word deur die mark tegnici om te betree en die uitgang ambagte, en dit is 'n nuttige instrument om by te voeg tot 'n handel stelsel. Dit is geskep om voorsiening te maak handelaars om meer akkuraat te meet die daaglikse wisselvalligheid van 'n bate deur die gebruik van eenvoudige berekeninge. Die aanwyser dui nie die prys rigting, eerder dit word hoofsaaklik gebruik om wisselvalligheid wat veroorsaak word deur gapings te meet en te beperk op of af beweeg. Die ATR is redelik maklik om te bereken en moet net historiese prys data. ATR Berekening Voorbeeld Handelaars kan korter tydperke gebruik om meer handel seine op te wek, terwyl langer tydperke het 'n hoër waarskynlikheid minder handel seine op te wek. Byvoorbeeld, veronderstel 'n korttermyn-handelaar net wil die wisselvalligheid van 'n voorraad te analiseer oor 'n tydperk van vyf handel dae. Daarom kan die handelaar die vyfdaagse ATR te bereken. Die aanvaarding van die historiese prys data is gereël in omgekeerde chronologiese volgorde, die handelaar kry die maksimum van die absolute waarde van die huidige hoë minus die huidige lae, absolute waarde van die huidige hoë minus die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige sluit. Hierdie berekeninge van die ware omvang is gedoen vir die vyf mees onlangse handelsdae en word dan gemiddeld tot die eerste waarde van die vyf-dag ATR te bereken. Geskatte ATR Berekening Aanvaar die eerste waarde van die vyf-dag ATR word bereken teen 1.41 en die sesde dag het 'n ware omvang van 1.09. Die opeenvolgende ATR waarde kan geskat word deur die vorige waarde van die ATR te vermenigvuldig met die aantal dae minder een, en dan voeg die ware omvang van die huidige tydperk na die produk. Volgende, verdeel die som van die gekose tydperk. Byvoorbeeld, is die tweede waarde van die ATR na raming 1,35, of (1.41 (5-1) (1.09)) / 5. Die formule kan herhaal word oor die hele tydperk.
No comments:
Post a Comment